【トラリピ】EUR/JPYの設定と変遷

この記事では2020/10/23から資金ゼロで運用をスタートしたトラリピのEUR/JPYの設定の詳細とその変遷を随時更新しています。

目次

設定の詳細と変遷

最新の設定状況

EUR/JPYの設定はこのようになっています。

買/売資金レンジ注文金額本数ロスカット利益
¥0(¥1,500,000)120〜140円0.1万円51本153.281円¥1,000

追加の理由

2020年1月からはCAD/JPYの1通貨ペアに絞って運用していましたが、コロナショックで一気に含み損が増えて利益がほとんど出ない月が数ヶ月続きました。レンジの設定が狭かったのも要因の一つですが、何より円高相場への耐性が弱すぎたことを実感しました。

そこで色々と検討した結果、何人かのブログをきっかけに知った、EUR/JPYの売りを追加することにしました。

このEUR/JPYの売りトラリピは、売りにも関わらずスワップがプラスである上、私がメインで運用しているCAD/JPYの買いトラリピに対する異通貨ペアのハーフ&ハーフとして運用が可能で、しかも資金追加ナシで運用開始することができます。

クロス円の通貨ペアは概ね同じチャートを描くので、異なる通貨ペアと買いと売りで設定しておくことで、円高円安どちらの相場に傾いた場合でも、お互いのトラリピがそれぞれの含み損/含み益を相殺し合う構造になるからです。

通貨ペア円高相場円安相場
チャート下落上昇
CAD/JPYの買い約定が減り、含み損が増える約定が増え、含み損が減る
EUR/JPYの売り約定が増え、含み損が減る約定が減り、含み損が増える

EUR/JPYを運用することのリスク

もちろんリスクもしっかり把握しておく必要があります

異通貨ペアのハーフ&ハーフなので、完全に同じチャートの動きではない

まず1つ目のリスクです。

同じクロス円の通貨ペアと言えどもCAD/JPYとEUR/JPYはあくまで異なる別々の通貨ペアなので、完全に同じ動きをするわけではありません。

最悪の場合、CAD/JPYだけが大きく下落し、同時にEUR/JPYが大きく上昇し、両方の通貨ペアで含み損が膨れ上がる可能性もゼロではありません。

ただ、2007年以降のチャートを見ても、CAD/JPYとEUR/JPYが真逆に動くことは非常に稀で、且つ大きく真逆に動くこともなさそうなので、このリスクに関してはそんなに心配する必要はなさそうです。

リーマンショック、ブレグジット、2016年のアメリカ大統領選挙、Appleショック、そしてコロナショックなどがこのチャートに含まれていますが、概ね同じような動きをしていることが分かりました。

トラリピのレンジを外れた場合

レンジを外れる場合は、①円高になって下に抜けるパターンと、②円安になって上に抜けるパターンの2つの可能性があるので、それぞれ確認してみます。

まずは、①円高になって下に抜けるパターンです。チャートに落とすとこのようになります。

赤いエリアがCAD/JPYの買いトラリピのレンジで、青いエリアがEUR/JPYの売りトラリピのレンジで、黄色いエリアが下抜けしている状態のエリアになります。

この場合は、CAD/JPYの含み損が大きくなっていますが、EUR/JPYに関しては全てポジションが約定されており含み損はゼロになっている状況です。コロナショック後の数ヶ月とほぼ同じ状況で、単純にCAD/JPYの含み損だけが大きく膨らんでいる状況です。

EUR/JPYのポジションは一切ない為、EUR/JPYのトラリピを設定することによるリスクは一切ありません。むしろ、EUR/JPYのトラリピレンジを下抜けするまでの過程で、売りのトラリピが約定されていくことで利益が上がっているはずなので、メリットしかありません

続いては、②円安になって上抜けするパターンです。チャートに落とすとこのようになります。

緑の点線で囲んだエリアがCAD/JPYが上抜けしているエリアです。CAD/JPYを上抜けした時点でCAD/JPYのポジションは一切なくなっていますが、EUR/JPYの売りトラリピのレンジの方が広い為、EUR/JPYの売りトラリピだけは残っている状態になります。

CAD/JPYが上抜けした後のEUR/JPYの売りトラリピだけのエリアは設定としては薄そうなので、この設定だけを残すのは効率が悪そうです。とは言え、CAD/JPYが上抜けしている時点で何か別の設定を考える必要があるので、いずれにしてもこのEUR/JPYの売りのトラリピだけを残すことはないと思います。

そして、今回EUR/JPYを追加する唯一のリスクが、その時点でEUR/JPYの含み損をそれなりに抱えていることです。CAD/JPYは全てのポジションがなくなっていますが、おそらくEUR/JPYは半分以上のポジションを抱えた状態になっていると予想されます。

ただし、CAD/JPYが上抜けするまでの過程でCAD/JPYの買いトラリピの利益が出ているので、確実に今より資金は増えているはずです。また、EUR/JPYのトラリピ自体は鈴さんもハーフ&ハーフで運用されていて120〜150円を売りのレンジとしているので、これはこれで運用しつつ新たなトラリピ設定を考えていけばいいんじゃないかなと思っています。

ここ半年以上、CAD/JPYは設定レンジのかなり下の方で推移しているので、今の時点でCAD/JPYがレンジを上抜けした時のことを心配しててもあまり意味がないのと、上抜けした時にどうなっているかは今の時点では予想ができないので、それはその時に臨機応変に対応すれば良いかなと思っています。

これまでの変遷

【2020/10/23】資金¥0で運用スタート

10/12にAUD/NZDのトラリピを追加したところで複数通貨ペア運用に対してのタガが外れ、またCAD/JPY一択での円高相場への耐性の弱さを改善すべく、10/23にEUR/JPYのトラリピを追加しました。

上述の通り、資金を一切入れることなく150万円分の設定だけを追加しました。

EUR/JPYトラリピのポイント
  • CAD/JPYの買いトラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフとして設定
  • 運用資金はCAD/JPYの運用資金の50%が基本
  • 設定レンジは120円以上が安心
  • ロスカットは中期目線で150円以上
  • 円高相場へのリスクヘッジが主な目的なので、攻めすぎない設定で
  • あくまでメインはCAD/JPY

これらを踏まえて、以下の内容で設定しました。

買/売資金レンジ注文金額本数ロスカット利益
¥0(¥1,500,000)120〜140円0.1万円51本153.281円¥1,000

実際にはEUR/JPYを追加した時点でのCAD/JPYの運用資金は282万円だったので、150万円の設定をするには資金不足なのですが、以下を踏まえて150万円分の設定で運用開始しました。

  • CAD/JPYの買いトラリピに対しては運用資金の80〜90%をEUR/JPYの運用資金とみなせそう
  • ロスカットを多少余裕を持たせた150円以上の設定にしている
  • 毎月の積立でCAD/JPYの運用資金はそのうち300万円になる
  • それまでの間に、いきなりEUR/JPYだけ暴騰して150円を超えることはなさそう

【2020/11/3】大統領選挙に向けて、一旦トラリピを停止

11/4に控えたアメリカの大統領選挙に備えて、一旦EUR/JPYのトラリピの稼働を停止させました。

すでに追加で100万円を入金し、おそらく余程想定外の動きをしなければ問題ないのですが、当日は仕事がありチャートを眺めている余裕がない為、万が一のことを考慮し、EUR/JPYのトラリピだけ停止しておくことにしました。

ポジションを3つだけ抱えていましたが、ほぼプラマイゼロで決済できましたので、一旦成行で決済してポジションをリセットしておきました。

大統領選挙が終わって相場が落ち着いたところで、すぐに再稼働させる予定です。

【2020/11/9】大統領選挙が終わったので再開

念の為稼働を停止させましたが、結果的にはそこまで心配する必要はありませんでしたので、停止の翌週には再開することにしました。

まとめ

この記事では2020/10月から資金ゼロで運用をスタートしたトラリピのEUR/JPYの設定の詳細をまとめました。

これまで円高相場への耐性が一切なかったので、これで少しでもトラリピの資金効率が上がってくれればと思います。

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